Relatório mensal de fundos de investimento por classificação ANBIMA – março/2021– Patrimônio da indústria tem crescimento de 1,21% no mês. Fundos de ETF´s têm crescimento acima de 10%.

Com base nos dados disponíveis na plataforma de fundos da Economatica (fonte CVM/ANBIMA), elaboramos relatório de desempenho dos fundos de investimento no mês de março de 2021.

Para a elaboração do relatório foram consideradas as seguintes condições:

– Os cálculos de patrimônio líquido, captação líquida e a rentabilidade de cada tipo excluem os Fundos em Cotas (FC) e Fundos de investimento em cotas master (FM), evitando assim a dupla contagem. Conforme recomendação da ANBIMA no item 2 do relatório mensal desta instituição e comentários da ANBIMA ao relatório que é gerado pela Economatica.

– A mediana da rentabilidade por classificação considera todos os fundos com dados disponíveis até cinco dias anteriores à data de corte. FIDC´s, FIPS, Fundos Imobiliários e Fundos Off Shore não fazem parte da amostra.

– Consideramos a data de corte sempre o último dia calendário de cada mês. Assim, para o mês de março, por exemplo, foram tomados os últimos dados disponíveis no mês de todos os fundos; estes dados poderiam estar entre os dias 26 e 31 de março.

– Excepcionalmente neste relatório excluímos o fundo BB Carteira Ativa do Banco do Brasil por ter efetuado um resgate de R$ 43,8 bilhões no mês de janeiro referente à posição das ações da Litel e Litela, o que acaba distorcendo as amostras de 12 meses e no ano de 2021.

Fundos de ações

No mês de março os fundos de ações têm crescimento pelo segundo mês consecutivo com 3,55%, em fevereiro o crescimento foi de 0,42%.

Três categorias têm crescimento de patrimônio acima dos 5%. Os fundos Ações Indexados com crescimento de 18,46% têm o maior crescimento, seguido pelos Fundos de Mono Ação com 9,54% e Ações FMP-FGTS com 7,17%.

Os fundos Ações Setoriais registram a maior queda com -4,09%.

O patrimônio dos fundos de ações em março registra crescimento de R$ 21,6 bilhões, fechando março com R$ 632,7 bilhões.

A captação líquida dos fundos de ações em março é positiva em R$ 6,95 bilhões, puxada pelos fundos de ações livre com captação de R$ 3,96 bilhões.  Já os fundos ações valor/crescimento têm o maior nível de resgates com R$ 597,4 milhões de captação líquida negativa.

Todas as categorias de fundos de ações na mediana têm rentabilidade positiva em março, os fundos de Mono Ação têm o melhor desempenho, na mediana têm valorização de 7,98%. Os fundos Ações Invest. no Exterior têm a menor rentabilidade, na mediana com 2,08%.

Excepcionalmente neste relatório excluímos o fundo BB Carteira Ativa do Banco do Brasil por ter efetuado um resgate de R$ 43,8 bilhões no mês de janeiro referente à posição das ações da Litel e Litela, o que distorce as amostras de 12 meses e no ano de 2021.

A valorização do Ibovespa no mês de março é de 6%, somente quatro categorias têm rentabilidade superior ao índice de referência.

Fundos Multimercados

Em março pelo sétimo mês consecutivo o patrimônio dos fundos multimercado registra crescimento: no mês de setembro foi de 0,13%, outubro de 0,52%, novembro de 1,57%, dezembro 1,86%, janeiro/21 com 0,30%, fevereiro com 0,90% e março com 1,28%. Os Multimercados Estrat. Específica têm o maior crescimento com 3,06%. Os fundos Multimercados L/S – Direcional a maior queda de patrimônio com -3,32%.

No mês de março temos o segundo mês de captação positiva, em fevereiro a captação foi de R$ 10,4 bilhões e em março de R$ 8,24 bilhões.

O carro chefe em captação líquida no mês de março foram os fundos Multimercados Invest. no Exterior com R$ 5,41 bilhões, seguidos pelos Multimercados Livre com R$ 5,38 bilhões. Na contramão estão os fundos Multimercados Juros e Moedas com queda de R$ -1,41 bilhão e Multimercados Macro com queda de R$ -1,19 bilhão.

Os fundos Multimercados Balanceados têm o melhor desempenho, pois na mediana valorizaram 0,54%, o que representa 269,05% do CDI.

Em março na mediana seis categorias têm rentabilidade acima do CDI, já os Multimercados L/S – Neutro têm rentabilidade negativa.

Fundos Renda Fixa

Pelo quarto mês consecutivo os fundos de renda fixa têm crescimento de patrimônio, em dezembro de 2020 o crescimento foi de R$ 21,7 bilhões ou 1,0 %, janeiro de 2021 de R$ 36,14 bilhões ou 1,65%, fevereiro com R$ 19,4 bilhões ou 0,87% e março de R$ 19,6 bilhões ou 0,87%. Os fundos de RF fecham o mês de março com patrimônio de R$ 2,27 trilhões.

A captação líquida em março é positiva pelo quarto mês consecutivo, em dezembro foi positiva em R$ 2,75 bilhões, janeiro R$ 28,9 bilhões, fevereiro R$ 18,5 bilhões e março R$ 9,33 bilhões.

Quatro categorias tiveram saída de recursos em março. Os Renda Fixa Duração Livre Soberano têm queda de R$ 6,83 bilhões, Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. queda de R$ 5,69 bilhões, Renda Fixa Indexados queda de R$ 5,55 bilhões e Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. com queda de R$ 1,17 bilhão.

Os fundos Renda Fixa Duração Baixa Soberano têm a maior captação líquida com R$ 21,8 bilhões.

Os fundos de Renda Fixa Dívida Externa têm o melhor desempenho em março, na mediana valorizaram 0,58%.

Seis categorias têm rentabilidade na mediana acima do CDI e duas têm rentabilidade negativa.

Fundos de Previdência

Os fundos de previdência registram crescimento de 0,12% de patrimônio, ficando com patrimônio de R$ 1,0 trilhão em 31 de março de 2021.

Em março a captação líquida consolidada dos fundos de previdência é negativa pelo segundo mês consecutivo, em fevereiro foi de R$ -681,2 milhões e março de R$ -1,35 bilhão.

Os fundos de Previdência Multimercado Livre têm a maior captação líquida em março com R$ 10,8 bilhões, seguidos pelos Previdência RF Indexados com captação líquida de R$ 7,87 bilhões. Na contramão, os fundos de Previdência RF Duração Baixa Soberano têm captação líquida negativa de R$ -8,54 bilhões e os de Previdência RF Duração Livre Soberano de R$ – 7,16 bilhões.

Os fundos de Previdência Ações Indexados têm o melhor desempenho no mês de março, na mediana a rentabilidade é de 6,03%, seguidos pelos fundos Previdência Multimercados com 4,43%.

Onze categorias têm na mediana rentabilidade acima do CDI e seis categorias têm rentabilidade negativa.

Fundos ETF´s e Cambial

Em março os fundos de ETF´s registram crescimento de patrimônio de 11,19% e os cambiais crescimento de 4,58%.

A captação líquida em março dos fundos cambiais é de R$ 239,9 milhões e os fundos de ETF´s têm captação negativa de R$ -1,18 bilhão.

Em março os fundos cambiais têm valorização de 0,89% na mediana e os fundos de ETF´s de 5,94%.

Fundos Investimento consolidado

Em março o patrimônio líquido consolidado da indústria tem crescimento de 1,21%. Os fundos de índices ETFs têm o maior crescimento com 11,19%, seguidos pelos fundos cambiais com 4,58%. Os fundos de previdência têm o menor crescimento com 0,12%.

A captação líquida consolidada em março é de R$ 22,2 bilhões. Os fundos de renda fixa têm a maior captação líquida com R$ 9,33 bilhões, seguidos pelos fundos multimercados com R$ 8,24 bilhões e os fundos de ações com captação de R$ 6,95 bilhões. Os fundos de previdência e de ETF´s têm captação líquida negativa de R$ -1,35 bilhão e R$ -1,1 bilhão, respectivamente.

Em 12 meses os fundos de índices ETF´s são os únicos a registrar captação líquida negativa com R$ -7,61 bilhões. Todas as demais categorias têm captação líquida positiva, os multimercados lideram com R$ 130,21 bilhões, seguidos pelos fundos de renda fixa com R$ 103,5 bilhões, ações com R$ 43,5 bilhões e previdência com R$ 40,4 bilhões.

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