14 ações estão presentes em todas as carteiras do Ibovespa e 23 ações no IBRX100 nos últimos 20 anos. Bancos têm maior presença no Ibovespa e Mineração no IBRX100. Extração de petróleo e gás perde representatividade

NOVA BASE DE DADOS SÉRIES HISTÓRICAS DOS ÍNDICES DA B3

O sistema Economatica possui a série histórica diária de todos os índices da B3, o que permite efetuar a análise de qualquer indicador financeiro ou de mercado ponderando pela participação dos papéis em cada data.Este levantamento verificou como foi e é a participação setorial nos índices Ibovespa e IBRX100.Para o levantamento utilizamos a classificação setorial NAICS já que alguns dos ativos não existiam quando a bolsa B3 criou as classificações setoriais e deixaram de ser negociadas anteriormente à criação da classificação setorial.O levantamento considera todas as posições em finais de mês dos últimos 20 anos, embora a plataforma possua dados diários.Na análise consideramos também os ativos que fecharam capital no meio da amostra.

Ibovespa

Na imagem abaixo plotamos o gráfico com os 5 setores mais representativos da carteira do Ibovespa no mês de julho de 2021.

O setor de extração de petróleo e gás tem elevada participação no Ibovespa até o mês de julho de 2005 quando concentrava 16,2%, no mês de março de 2002 o setor tinha uma concentração de 49,8%. Em julho de 2021 a participação do setor é de 10,6% e é o terceiro setor mais representativo.

O setor de mineração de metais no mês de agosto de 2001 concentrava 13,9% e atualmente o setor tem 12,3% de participação no Ibovespa, que o coloca na segunda posição.

O setor de bancos no mês de agosto de 2001 tinha somente 0,03% de participação no Ibovespa e no mês de julho de 2021 é o setor mais representativo com 16,7%. O setor vem perdendo representatividade no Ibovespa, já que no mês de dezembro de 2018 atingiu a maior participação no índice com 27,4%. Desde o mês de outubro de 2013 o setor de bancos tem a liderança de participação no Ibovespa.

O setor de lojas de departamentos começa a fazer parte da carteira teórica do Ibovespa a partir de agosto de 2007 com 1,6% e atualmente tem 5,3% de participação no Ibovespa.

Energia elétrica em julho de 2021 tem 5,5% de participação no Ibovespa e o melhor momento do setor foi no mês de julho de 2008.

As ações mais presentes na carteira do Ibovespa em 20 anos

A tabela abaixo traz as 14 ações que estiveram presentes em todos os 240 meses da amostra.

O Ibovespa nesse período até 16 de julho de 2021 valorizou 805% ou 11,9% em média por ano.

As duas ações da Petrobras e a ação ordinária da Embraer registram valorização inferior ao do Ibovespa.

A ação da CSN (CSNA3) tem o melhor desempenho com valorização de 9.158% ou 25,9% de retorno médio anual e é seguida pela ação preferencial da Gerdau com valorização de 4.005% e Itausa preferencial com 3.781%.

Nos 20 anos, 166 ações fizeram parte da carteira teórica. O setor de telecomunicações tem a maior participação com 20 ações, seguido pelo setor de energia elétrica com 18 ações e bancos com 10 ações. Sete setores têm entre 5 e 9 ações, dezenove entre 2 e 4 ações e 21 setores aparecem com um representante cada.

Índice IBRX100

Na imagem abaixo plotamos o gráfico com os 5 setores mais representativos da carteira do IBRX100 no mês de julho de 2021.

No mês de julho de 2021 o setor de mineração de metais é o mais representativo na carteira do IBRX100 com 21,8%, o maior valor atingido pelo setor foi no mês de abril de 2021 com 22,1%. Em agosto de 2001 o setor tinha 5,1% de participação. Desde janeiro de 2021 o setor tomou a liderança de participação no IBRX100.

Em agosto de 2001 o setor de extração de petróleo e gás representava 22,9% do IBRX100, já em julho de 2021 o setor responde por 9,1%.

O setor de bancos em agosto de 2001 participava com 15,8% contra 15,4% em julho de 2021. O setor teve seu melhor momento no mês de janeiro de 2019 com 25,9%.

Energia elétrica em julho de 2021 tem 5,2% do IBRX100 contra 11% em agosto de 2001.

O setor de lojas de departamento é o quinto setor mais representativo no IBRX100 em julho de 2021 com 4,9%, no mês de agosto de 2001 o setor respondia por 1,2%.

As ações mais presentes na carteira do IBRX100 em 20 anos

A tabela abaixo traz as 23 ações que estiveram presentes em todos os 240 meses da amostra.

O IBRX100 nesse período até 16 de julho de 2021 valorizou 1.578% ou 15,4% em média por ano.

Dez ações têm rentabilidade inferior ao do IBRX100 no período de 20 anos e a ação com menor desempenho é a ação ordinária da Light com -14,3% em 20 anos. A ação mais rentável no período das 23 ações presentes nos 20 anos é o da Lojas Americanas preferencial com valorização de 32.454% ou 34,2% de retorno médio anual.

Nos 20 anos, 302 ações fizeram parte da carteira teórica do IBRX100. O setor de telecomunicações e energia elétrica têm 35 ações cada na amostra, bancos 19 ações, Construção de edifícios residenciais 16 e 13 são de transformação de aço em produtos de aço.

Dez setores têm entre 5 e 9 representantes, trinta e dois setores entre 2 e 4 ações e trinta e cinco setores com uma ação cada.

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