O sistema Economatica permite realizar avaliações de fundos 3922 e 3792 conforme registros dos regulamentos apresentados à CVM. Os dados disponíveis no sistema têm como fontes primárias a ANBIMA e a CVM, com informações qualitativas, quantitativas e das carteiras dos fundos. Ainda é possível fazer análises de desempenho e também de alocação através da ferramenta de otimização de carteiras (Markowitz).
As informações disponíveis no sistema já trazem as alterações introduzidas na nova normativa CVM 555.
A seguir apresentamos alguns estudos realizados com nossa plataforma referente à indústria de fundos.
Atualmente existem mais de 650 fundos que atendem a resolução CMN 3922 e que estão divididos da seguinte maneira:
Temos 127 gestoras com pelo menos um fundo que pode receber aplicações atendendo a resolução. Veja abaixo a lista das 20 maiores gestoras por quantidade de fundos.
A Caixa é a gestora com o maior número de fundos da amostra com 77 e que estão distribuídos em 13 tipos de classificações ANBIMA sendo que 30 deles são classificados como Renda Fixa Indexados. O maior fundo por patrimônio é o FI Caixa Brasil Irf M 1 Tp RF de Renda Fixa Indexado com R$ 8,86 bilhões de patrimônio e 1.260 cotistas.
Existem 33 tipos de opções pela nova classificação da ANBIMA que atendem à CVM 555 sendo que a maior quantidade está concentrada nos fundos de Ações Livre com 108.
O maior fundo de Ações livre por patrimônio da amostra é o BTG Pactual Absoluto Inst FIC FIA com R$ 1,49 bilhões e 289 cotistas no dia 13 de novembro de 2015.
Para este levantamento dividimos o universo de fundos em 3 categorias e apresentamos a lista dos 20 maiores fundos por patrimônio a saber:
Para este levantamento dividimos o universo de fundos em 3 categorias e apresentamos a lista dos 20 maiores fundos por patrimônio a saber:
Para este levantamento dividimos o universo da indústria de fundos em 3 categorias e apresentamos a lista dos 20 maiores fundos por patrimônio. Este levantamento não está considerando o tamanho dos fundos e/ou outras variáveis que podem ser incluídas em uma análise mais detalhada.
Os estudos da indústria de fundos acima foram realizados com base ao CDI ou Ibovespa, o sistema Economatica permite elaborar o mesmo levantamento utilizando outros benchmarks ou metas atuariais, como por exemplo:
IPCA + x % (x – É o alfa que o usuário define por exemplo IPCA + 6% ou IPCA + 5,75%).
106% CDI (o usuário pode definir o percentual que desejar acima do CDI).
30%IMAB + 40% CDI+ 30% IMA-S (pode gerar benchmarks compostos).
(30%IMAB + 40% CDI+ 30% IMA-S) + 3% (pode gerar índices compostos com um alfa).
Caso deseje personalizar o estudo e for usuário da nossa solução, entre em contato com nosso suporte pelo telefone 011 40813800 ou pelo e-mail info@economatica.com.br para que possamos lhe auxiliar na elaboração do estudo. Se ainda não for usuário da nossa plataforma solicite um trial.
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