Perfil de Alocação de NTN-B na Indústria de Fundos

A indústria de fundos tem R$ 379,6 bilhões em alocação de NTN-B (Notas do Tesouro Nacional – Série B) de diversos vencimentos. O levantamento foi efetuado somente com a categoria de Títulos Públicos, não foram listadas as posições em Operações Compromissadas.

É possível também efetuar avaliação em outros tipo de instrumentos como LFT’ s (títulos pós-fixados), Debêntures, etc. Caso deseje fazer esse levantamento entre em contato com o nosso suporte.

O levantamento foi efetuado com base nas carteiras disponibilizadas pelas gestoras na CVM (Comissão de Valores Mobiliados) e foram utilizadas as últimas carteiras abertas por cada fundo. Lembramos que os fundos podem ter a carteira escondida por até 3 meses conforme normativa CVM.

Uma análise rápida mostra que do total indicado neste relatório 48,15% do total está em carteiras de junho de 2016 e 29,07% em carteiras de maio, já que o prazo legal para apresentação das carteiras do mês de junho ainda não venceu. Somente 22,25% das carteiras têm posições escondidas nos últimos 3 meses, estando suas posições abertas a março de 2016.

BB DTVM é o gestor de investimentos com maior posição de NTN-B

O BB DTVM tem R$ 102,8 bilhões alocados em NTN-B, o que representa 27,09% do estoque total da indústria. A BRAM está na segunda posição com R$ 33,6 bilhões. Os cinco gestores com maior alocação concentram 58,41% do estoque total de alocação de NTN-B. Veja a lista com as 20 gestoras com maior alocação:

NTN-B 2050 é o título com maior valor aplicado

A NTN-B com vencimento em 2050 é a que tem o maior volume financeiro alocado pelos fundos da indústria com R$ 55,1 bilhões ou 14,1% do total. As 10 maiores alocações concentram 78,86% do total alocado na indústria. Veja a lista com as 10 NTN-B com maior alocação na indústria:

Por Gestora de Investimentos

BB DTVM

17 NTN-B estão nas carteiras do BB DTVM. O instrumento com vencimento em 2050 tem o maior volume com 15,14% do total. Veja a lista com todos os instrumentos alocados pelo BB DTVM:

BRAM

24,17% do total está alocado nos títulos com vencimento em 2050 e a gestora tem 17 vencimentos diferentes de NTN-B nas carteiras, veja a lista abaixo:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

16,01% do estoque em NTN-B está no vencimento de 2050 e temos 18 instrumentos monitorados, veja a lista.

Veja os 20 Fundos de Investimento com maior Alocação de NTN-B

Os 20 fundos com maior alocação de NTN-B concentram 41,04 do total do estoque de NTN-B alocadas pelas gestoras. O BB DTVM tem sete fundos entre os que têm a maior alocação de NTN-B, seguido pela Caixa e Itaú Unibanco, com três fundos cada um. Veja a lista com os 20 fundos com maior alocação na indústria: