BTC – Evolução, março dispara o número de negócios e volume financeiro de contratos. Estoque diminui em março.

O levantamento considera a evolução mensal do BTC (Banco de títulos da CBLC) de maio de 2014 até março de 2020. Para o levantamento utilizamos os dados divulgados pela B3 e processados pela plataforma de análise da Economatica.

Estoque financeiro do BTC e quantidade de contratos efetuados por mês.

O estoque financeiro do BTC em março de 2020 é de R$ 59,4 bilhões, valor 18,8% inferior ao do mês de fevereiro de 2020. Devemos lembrar que a queda no mês de março tem impacto direto pela desvalorização das ações, como referência temos o Ibovespa que no mês recuou -29,9%. O maior estoque de aluguel atingido pelo BTC se registrou no mês de fevereiro com R$ 73,2 bilhões.

Em contrapartida a quantidade de contratos efetuados no mês de março atingiu o maior valor da amostra com 273,3 mil contratos. O recorde anterior aconteceu no mês de janeiro de 2020 com 199,7 mil contratos efetuados no mês.

Quantidade de contratos mês vs volume financeiro de contratos mês

O gráfico abaixo apresenta a evolução da quantidade de contratos efetuados em cada mês vs o volume financeiro movimentado em cada mês pelo BTC.

Em março de 2020 a quantidade de contratos e o volume financeiro mês atingiu seu maior valor histórico. Os recordes anteriores foram registrados no mês de janeiro de 2020.

Valor médio por contrato

O gráfico abaixo apresenta a evolução do volume financeiro médio por contrato em cada mês.

Podemos verificar que o valor médio por contrato no mês de março foi de R$ 402,7 mil, valor 21,09% inferior ao do mês de fevereiro. Devemos lembrar que esta queda tem influência direta da desvalorização das ações no mês de março.

Os ativos com maior estoque de BTC em 31 de março de 2020

Na tabela abaixo listamos os 20 ativos com maior estoque de aluguel. O BOVA11 lidera a lista com R$ 4,5 bilhões. O maior estoque de aluguel do BOVA 11 nas últimas 52 semanas aconteceu no dia 16 de março de 2020 com R$ 6,3 bilhões. O tempo necessário para zerar as posições do estoque de aluguel é de três dias, considerando o volume financeiro médio diário do mês de março de 2020.

A VALE3 é o segundo ativo com maior estoque com R$ 3,9 bilhões. O tempo necessário para zerar as posições é de dois dias plenos de negociação no mercado à vista.

Entre os 20 ativos com maior estoque de BTC temos duas ETF´s e 18 ações, sendo quatro ações ligadas ao sistema financeiro, duas a Previdência e Seguros e outros 12 setores com uma ação cada.

Os ativos mais caros

Na tabela abaixo listamos os 20 ativos com maior taxa de aluguel de tomador de um dia em 31 de março de 2020.

A ação da Arezzo Co ordinária (ARZZ3) tem a maior taxa de aluguel em 1 dia de tomador com 49,8% a.a., seguida pela GOL PN (GOLL4) com 34,62% de taxa média de tomador.

Dos 20 ativos da amostra temos duas ETF´s, quatro setores com dois ativos cada e 10 setores com um ativo cada um.

Os ativos com maior crescimento de contratos entre dezembro de 2019 e março de 2020

Os ativos da tabela abaixo têm o maior crescimento de contratos entre os meses de dezembro de 2019 e março de 2020.

O ativo Ishares Bova Ci (BOVA11) teve 7.833 contratos fechados em dezembro de 2019 contra 20.171 contrato em março de 2020, crescimento de 12.338 contratos. A ação preferencial da Petrobras (PETR4) é o segundo ativo com maior crescimento de negócios no mesmo período.

O setor de Petróleo gás e biocombustíveis tem quatro representantes seguido por três ETF´s. Três setores apresentam dois ativos cada um e outros sete setores participam da lista com um ativo cada um.

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