desconto de debêntures

Estoque de debêntures na indústria de fundos cresce 357% em 10 anos e 26,8% em 2019 até agosto.

Economatica calcula o estoque de debêntures que estão alocados na indústria de fundos nos últimos dez anos considerando que:

– Na amostra são considerados todos os fundos presentes em cada data, inclusive os que já encerraram atividades. Isso é possível porque a Economatica tem na sua base de dados 100% dos fundos presentes na indústria em todos os períodos;– Os valores são nominais sem ajuste pela inflação, a plataforma permite efetuar o levantamento com valores ajustados, se desejar verificar a informação ajustada, entre em contato conosco.

Conclusões

De 2010 até agosto de 2019 o volume alocado em debêntures registra crescimento de 357% e no ano de 2019 o crescimento é de 26,8%.

Entre 2010 e 2014 registramos crescimento constante do volume financeiro nominal alocado em debêntures com posterior queda nos anos de 2015 e 2016. Já a partir de 2016 o crescimento é mais elevado.

valor em debêntures

As principais gestoras com alocação em debêntures

Na tabela abaixo listamos as 25 gestoras com maior volume de alocação em debêntures no mês de agosto de 2019.

O Itau Unibanco S.A. com R$ 40,1 bilhões é o gestor com maior posição em debêntures. O banco tomou a liderança da alocação a partir do ano de 2017. De 2011 até 2016 a BRAM era a líder do mercado e em 2010 o BB DTVM era a maior.

O Ca Indo Suez Wealth (Brazil) S.A. Dtvm é o quinto maior alocador no mês de agosto de 2019, mas a gestora passou a utilizar este tipo de instrumento de forma mais consolidada a partir do ano de 2017.

valor investido em debêntures

Os fundos com maior posição em debêntures no mês de agosto de 2019

O fundo Special RF Ref DI FI é o fundo com maior alocação em debêntures com R$ 11,3 bilhões e o principal ativo é o da Cielo 2022-06-18 DI1 com R$ 2,2 bilhões.

ItauUnibanco S.A. tem sete fundos na amostra, BB DTVM com quatro, Santander com três, BRAM e BTG com dois e sete gestores com um fundo cada.

16 dos 25 fundos pertencem a quatro bancos de varejo (BB DTVM, BRAM, ItauUnibanco e Santander).

posição em debêntures

As debêntures mais alocadas na indústria

A tabela abaixo lista as 25 debêntures mais alocadas na indústria de fundos no mês de maio de 2019. A amostra foi feita nessa data porque muitos fundos possuem posições fechadas nos últimos três meses conforme regulamentação da CVM.

A Ncf Participações S/A Emis 03/Serie Única é a debênture com maior valor alocado na indústria com R$ 5,4 bilhões, seguida pela Nova Transportadora do Sudeste S.A. 2023-04-25 DI1 com 4,2 bilhões.

As 25 debêntures mais alocadas na indústria concentram R$ 48,4 bilhões.

debêntures mais alocados

Debêntures com duration inferior a 100 dias úteis no dia 25 de setembro de 2019

A tabela abaixo apresenta a lista das debêntures precificadas pela ANBIMA com duration inferior a 100 dias úteis.

Das 22 debêntures listadas, seis têm vencimento em 14 dias ou dia 15 de outubro de 2019 e três com 100 dias ou vencimento no dia 15 de fevereiro de 2020.

duração de debêntures

Caso deseje personalizar o estudo e seja usuário da nossa solução, entre em contato com nosso suporte pelo telefone 011 40813800 ou pelo e-mail info@economatica.com.br para que possamos lhe auxiliar na elaboração do levantamento. Se ainda não for usuário da nossa plataforma solicite um trial pelos mesmos canais.

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