Raio X da indústria de fundos – Fundos 3922

O material a seguir é um exemplo de pesquisa que pode ser realizada com o sistema Economatica

O sistema Economatica permite realizar avaliações de fundos 3922 e 3792 conforme registros dos regulamentos apresentados à CVM. Os dados disponíveis no sistema têm como fontes primárias a ANBIMA e a CVM, com informações qualitativas, quantitativas e das carteiras dos fundos. Ainda é possível fazer análises de desempenho e também de alocação através da ferramenta de otimização de carteiras (Markowitz).

As informações disponíveis no sistema já trazem as alterações introduzidas na nova normativa CVM 555.

A seguir apresentamos alguns estudos realizados com nossa plataforma referente à indústria de fundos.

Atualmente existem mais de 650 fundos que atendem a resolução CMN 3922 e que estão divididos da seguinte maneira:

Por gestor

Temos 127 gestoras com pelo menos um fundo que pode receber aplicações atendendo a resolução. Veja abaixo a lista das 20 maiores gestoras por quantidade de fundos.

A Caixa é a gestora com o maior número de fundos da amostra com 77 e que estão distribuídos em 13 tipos de classificações ANBIMA sendo que 30 deles são classificados como Renda Fixa Indexados. O maior fundo por patrimônio é o FI Caixa Brasil Irf M 1 Tp RF de Renda Fixa Indexado com R$ 8,86 bilhões de patrimônio e 1.260 cotistas.

Por Classificação ANBIMA

Existem 33 tipos de opções pela nova classificação da ANBIMA que atendem à CVM 555 sendo que a maior quantidade está concentrada nos fundos de Ações Livre com 108.

O maior fundo de Ações livre por patrimônio da amostra é o BTG Pactual Absoluto Inst FIC FIA com R$ 1,49 bilhões e 289 cotistas no dia 13 de novembro de 2015.

Os maiores fundos por patrimônio

Para este levantamento dividimos o universo de fundos em 3 categorias e apresentamos a lista dos 20 maiores fundos por patrimônio a saber:

Fundos de Renda Variável

Fundos de Renda Fixa

Fundos Multimercados

Os maiores fundos por captação no ano de 2015

Para este levantamento dividimos o universo de fundos em 3 categorias e apresentamos a lista dos 20 maiores fundos por patrimônio a saber:

Fundos de Renda Variável

Fundos de Renda Fixa

Fundos Multimercados

Prêmio dos fundos com relação ao CDI ou Ibovespa em 12 meses

Para este levantamento dividimos o universo da indústria de fundos em 3 categorias e apresentamos a lista dos 20 maiores fundos por patrimônio. Este levantamento não está considerando o tamanho dos fundos e/ou outras variáveis que podem ser incluídas em uma análise mais detalhada.

Fundos de Renda Variável (Alfa vs IBOVESPA em p.p)

Fundos de Renda Fixa prêmio com relação ao CDI

Fundos Multimercados prêmio com relação ao CDI

Outros Benchmarks ou metas atuariais

Os estudos da indústria de fundos acima foram realizados com base ao CDI ou Ibovespa, o sistema Economatica permite elaborar o mesmo levantamento utilizando outros benchmarks ou metas atuariais, como por exemplo:

IPCA + x % (x – É o alfa que o usuário define por exemplo IPCA + 6% ou IPCA + 5,75%).

106% CDI (o usuário pode definir o percentual que desejar acima do CDI).

30%IMAB + 40% CDI+ 30% IMA-S (pode gerar benchmarks compostos).

(30%IMAB + 40% CDI+ 30% IMA-S) + 3% (pode gerar índices compostos com um alfa).

Caso deseje personalizar o estudo e for usuário da nossa solução, entre em contato com nosso suporte pelo telefone 011 40813800 ou pelo e-mail info@economatica.com.br para que possamos lhe auxiliar na elaboração do estudo. Se ainda não for usuário da nossa plataforma solicite um trial.