Relatório mensal de fundos de investimento por classificação ANBIMA – junho/2018

Com base nos dados disponíveis na nossa plataforma de análise (fonte ANBIMA/CVM), a Economatica elabora relatório de desempenho dos fundos de investimento no mês de junho de 2018

Para a elaboração do relatório foram consideradas as seguintes condições

– Os cálculos de patrimônio líquido, captação líquida e a rentabilidade de cada tipo excluem os Fundos em Cotas, evitando assim a dupla contagem.

– A mediana da rentabilidade por classificação considera todos os fundos com dados disponíveis até cinco dias anteriores à data de corte.

– Consideramos a data de corte sempre o último dia calendário de cada mês. Assim, para o mês de junho, por exemplo, foram tomados os últimos dados disponíveis no mês de todos os fundos; estes dados poderiam estar entre os dias 25 e 29 de junho. Dos 8030 fundos, excluindo os Fundos de Cotas, presentes na base de dados da Economatica, 7990 fundos tinham o último dado disponível em 29 de junho de 2018. Esses 7990 fundos representam 99,92% do total do patrimônio dos fundos ativos.

Fundos de Renda fixa

O patrimônio dos fundos de renda fixa registra queda em junho de 0,40% com relação ao mês de maio de 2018. Os fundos de Renda Fixa Simples têm o maior crescimento de patrimônio no mês de junho com 6,67% em relação a maio de 2018. Seis das dezesseis categorias de fundos de renda fixa registram queda de patrimônio em junho, sendo que os fundos Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre têm a maior queda com -48,11%.

Os fundos de Renda Fixa Dívida Externa na mediana têm o melhor desempenho em junho com valorização de 1,36% ou 262,84% do CDI.

Das 16 categorias de fundos de renda fixa, treze registram prêmio abaixo do CDI e uma tem prêmio negativo. O pior desempenho é dos fundos de Renda Fixa Duração Alta Soberano com -52,51% do CDI no mês de junho.

Os fundos de Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. com R$ 681,5 bilhões têm o maior patrimônio no mês de junho entre todas as categorias de renda fixa.

Em junho os fundos de renda fixa têm captação líquida negativa de R$ 18,16 bilhões, sendo que os fundos de Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. registram o maior volume de resgates com R$ 12,19 bilhões, seguidos pelos fundos de Renda Fixa Indexados com resgates de R$ 7,70 bilhões.

Os fundos de Renda Fixa Duração Baixa Soberano têm a maior captação com R$ 1,70 bilhão.

Fundos de ações

O patrimônio dos fundos de ações no mês de junho registra queda de -4,74%, fechando o mês de junho com R$ 246,8 bilhões contra R$ 259,1 bilhões no final de maio.

Todas as categorias de fundos de ações têm rentabilidade negativa na mediana no mês de junho, sendo que os fundos de Mono Ação têm o pior desempenho com queda na mediana de 6,18%. Os fundos de Ações Sustentabilidade/Governança têm o melhor desempenho com queda de – 2,51% na mediana.

Embora todas as categorias de fundos de ações tenham rentabilidade nominal negativa, somente os fundos de Mono Ação têm desempenho menor que o índice de referência Ibovespa, o retorno do Ibovespa em junho é de -5,20% contra -6,18% dos fundos de Mono Ação.

Os fundos de Ações Sustentabilidade/Governança registram o melhor prêmio com relação a Ibovespa com ganho de 2,69 p.p. acima do índice de referência no mês de junho.

Nove de doze categorias têm captação líquida negativa no mês de junho. Os fundos Mono Ação têm a maior captação líquida positiva com R$ 122,4 milhões e os fundos de Ações livre têm captação líquida negativa de R$ 1,78 bilhão.

Multimercados

O patrimônio dos fundos multimercado no mês de maio tem queda de -0,39%. Os fundos Multimercados Trading têm a maior queda de patrimônio com -11,98%, já os fundos Multimercados L/S – Neutro o maior crescimento com 0,88%.

Os fundos Multimercados Trading têm o melhor desempenho no mês de junho com valorização de 0,63% na mediana, já os fundos Multimercados balanceados o pior desempenho com queda de -0,02% na mediana.

Das onze categorias de fundos multimercados somente os fundos multimercado Trading têm retorno superior ao CDI no mês de junho.

Somente os fundos Multimercados Livre registram captação líquida positiva em junho com R$ 2,08 bilhões. Os fundos Multimercados Invest. no Exterior registram a maior saída de recursos com captação líquida negativa de 6,18 bilhões em junho.

Previdência

Os fundos de previdência registram crescimento de patrimônio de 0,23% em junho com relação a maio de 2018.

Duas das seis categorias na mediana registram rentabilidade positiva em junho, sendo que os fundos de Previdência ações têm o menor desempenho com queda de -4,79%.

A rentabilidade dos fundos de Previdência ações com relação ao índice Ibovespa registram prêmio positivo de 0,41 p.p., já que eles têm queda inferior ao Ibovespa em junho.

Com R$ 657,1 milhões os fundos de Previdência Multimercados têm a maior captação líquida no mês de junho. Os fundos de Previdência Renda Fixa registram captação líquida negativa de R$ 1,13 bilhões.

ETF’s e Cambial

Na mediana os fundos cambiais registram valorização de 3,8% contra queda de -4,85% dos fundos de ETF´s.

Os fundos cambiais têm captação líquida positiva de R$ 982,2 bilhões contra queda de -R$ 283,1 bilhões dos Fundos de ETF´s.

Os fundos cambiais têm crescimento de patrimônio de 28,54% e os fundos de ETF´s queda de -10,07% no mês de junho.

Fundos de Investimento Consolidado

No mês de junho a indústria de fundos tem queda de patrimônio de -0,55%, fechando o mês com R$ 3,97 trilhões contra R$ 3,99 trilhões no final do mês de maio.

Os fundos cambiais registram a maior captação líquida no mês de junho com R$ 982,2 milhões, já os fundos de Renda Fixa registram a maior queda com -R$ 18,16 bilhões. A captação líquida da indústria no mês de junho é negativa em R$ 30,0 bilhões.

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