Valor de mercado das empresas cai abaixo de R$ 5 trilhões – Quanto valem os índices da bolsa B3 – Ibovespa concentra 83,4% do total do valor de mercado da Bolsa

Calculamos o valor de mercado de cada um dos índices da bolsa B3 conforme metodologia a seguir.

Para o valor de mercado de toda a bolsa brasileira consideramos todas as empresas presentes em cada data, portanto a amostra é variável conforme empresas presentes no mercado em cada data.

Para a evolução do valor de mercado de cada índice consideramos as carteiras em cada data e todas as empresas presentes em cada um dos índices nas datas da amostra.

Conclusões

No gráfico abaixo apresentamos a evolução do valor de mercado de todas as empresas da bolsa brasileira (área cinza) e nas linhas a evolução do valor de mercado dos cinco índices mais representativos da bolsa por valor de mercado.

O índice Ibrasil (IBRA) atualmente conta com 203 ações de 192 empresas e a soma do valor de mercado das empresas que estão na carteira é de R$ 4,60 trilhões. O IBRA é o índice com maior valor de mercado dos 21 analisados.

O índice de Governança (IGCX) é o segundo índice com maior valor de mercado, todas as 240 empresas do índice acumulam R$ 4,35 trilhões.

O terceiro mais representativo é o índice Itag Along (ITAG) que com 239 empresas tem R$ 4,30 trilhões de valor de mercado.

Na quarta posição encontramos o índice IBRX 100 (IBXX) que com 95 empresas acumula R$ 4,16 trilhões.

O Ibovespa com R$ 4,11 trilhões fica na quinta posição com as 87 empresas que compõem a carteira em setembro de 2021.

Quanto valem os índices da bolsa B3

Abaixo tabela com a evolução do valor de mercado de todos os índices da bolsa B3 considerando a carteira teórica em cada data da amostra.

Dos 21 índices, verificamos que sete tem mais de R$ 4 trilhões de valor de mercado, um está na casa dos R$ 3 trilhões, três aparecem com mais de R$ 2 trilhões, cinco ficam entre R$ 1 e R$ 2 trilhões e cinco com valor de mercado inferior a R$ 1 trilhão.

O índice com menor valor de mercado é o índice imobiliário (IMOB) que em setembro de 2021 concentra R$ 83 bilhões em valor de mercado.

Percentual do valor de mercado dos índices com relação ao total do valor de mercado da bolsa

A tabela traz o percentual que cada um dos índices tem de valor de mercado com relação ao valor de mercado de todas as empresas da bolsa B3.

O índice Brasil (IBRA) em setembro de 2021 é equivalente a 93,2% do total do valor de mercado da bolsa B3.

Seis índices têm valor de mercado equivalente entre 80% e 90% do valor de mercado total da bolsa B3.

Três índices acima de 50% e menor que 80%.

Oito acima de 10% e menor que 50% e três abaixo de 10%

Crescimento nominal de valor de mercado dos índices

O índice com maior crescimento percentual de valor de mercado entre setembro de 2012 e setembro de 2021 é o IGC novo mercado, em setembro de 2012 a soma do valor de mercado das empresas da carteira concentravam R$ 732 bilhões contra R$ 2,76 trilhões em setembro de 2021, o que representa crescimento de 271,3%.

O valor de mercado de todas as empresas da bolsa B3 em setembro de 2012 era de R$ 2,28 trilhões contra R$ 4,94 trilhões em setembro de 2021, o que representa crescimento de 116,6%. Lembramos que a quantidade de empresas nas duas datas é diferente, já que o levantamento considera 100% das empresas presentes em cada data e nesse período podemos ter novas empresas listadas como também empresa que podem ter fechado capital no intervalo.

Somente três índices tem crescimento abaixo de 100% na janela analisada.

Os índices com maior crescimento de participação no total do valor de mercado da bolsa B3

Na tabela listamos o crescimento em pontos percentuais entre setembro de 2012 e setembro de 2021 dos 21 índices de bolsa.

O índice com maior crescimento é o Itag Along com crescimento de 31,0 pontos percentuais. Em setembro de 2012 o valor de mercado do índice era equivalente a 54,1% do total da bolsa e em setembro de 2021 registra 85,1% do valor de mercado de todas as empresas da bolsa.

Cinco índices têm crescimento de mais de 10 pontos percentuais, cinco entre 2 e 10 pontos percentuais, quatro até 2 pontos percentuais e sete índices apresentam queda, sendo o índice de dividendos (IDIV) o que registra a maior queda. O IDIV em setembro de 2012 era equivalente a 37,25% de todo o valor de mercado da bolsa contra 31,55% em setembro de 2021, o que representa queda de 5,70 pontos percentuais.

O valor de mercado das empresas da B3 está abaixo de R$ 5 trilhões

No dia 17 de setembro de 2021 o valor de mercado de todas as empresas listadas na bolsa B3 está abaixo de R$ 5 trilhões.

No dia 20 de setembro atingimos R$ 4,87 trilhões, que é o menor valor desde o pico de 2021 no dia 7 de junho de 2021 quando a bolsa valia R$ 5,67 trilhões. A queda do dia 7 de junho até 20 de setembro é de R$ 799 bilhões.

No dia 21 de setembro o valor de mercado de toda a bolsa B3 é de R$ 4,94 trilhões, valor que não era registrado desde 29 de março de 2021 quando a bolsa apresentou R$ 4,93 trilhões de valor de mercado.

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