O sistema Economatica consolida os dados financeiros das empresas com BDR´s listados na bolsa B3 e apresenta uma pequena amostra das métricas fundamentalistas ou quantitativas que podem ser obtidas na plataforma.
O Volume financeiro médio diário de BDR´s em R$
Evolução do volume financeiro médio diário negociado pelo mercado de BDR´s no ano de 2020 até o dia 12 de agosto é de R$ 59,8 milhões/dia. No ano de 2019 o volume foi de R$ 16,3 milhões/dia e o melhor ano do mercado de BDR´s anterior ao de 2020 foi em 2018 com R$ 22,4 milhões/dia.
A análise de mais curto prazo, com amostras mensais, mostra que no mês de agosto até o dia 12 o volume financeiro médio diário é de R$ 73,5 milhões, que é um patamar que se mantém nos últimos três meses.
Em dezembro de 2019 o volume foi de R$ 34,3 milhões.
O Volume financeiro médio diário de BDR´s em Dólares
Temos que tomar em conta que o crescimento do volume financeiro mensal em 2020 é influenciado pela valorização do dólar que em 2020 até 12 de agosto subiu 35,34%.
No gráfico a seguir vemos a evolução do volume financeiro médio diário movimentado pelos BDR´s, porém em dólares, para a conversão é utilizado o dólar Ptax Venda.
No ano de 2020 até 12 de agosto o mercado de BDR´s movimentou em média por dia US$ 11,9 milhões, valor 190% superior ao do 2019. O maior volume em dólares anterior foi no ano de 2018 com US$ 6,13 milhões em média por dia.
Em amostras mensais no ano de 2020 vemos que o volume no mês de agosto até o dia 12 foi de US$ 13,6 milhões, valor que cai pelo segundo mês consecutivo. O melhor mês foi em março de 2020 com US$ 15,5 milhões/dia.
Os BDR´s com maior liquidez na B3
Abaixo listamos os BDR´s com maior volume financeiro médio diário no ano de 2020 e a rentabilidade % em R$ e US$.
O BDR da Amazon tem o maior volume financeiro médio diário em 2020 com R$ 3,71 milhões/dia e a rentabilidade do papel considerando a cotação em R$ é de 139,93%, já a rentabilidade considerando a cotação em dólares é de 75,78%.
O Mercado Libre com seu BDR é a segunda ação mais líquida com R$ 3,59 milhões/dia no ano de 2020 e a valorização percentual em R$ no ano é de 148,07% e de 81,74% em dólares.
Cinco BDRs têm volume financeiro médio diário em 2020 superior a R$ 3 milhões, treze entre R$ 1 e 2,99 milhões/dia.
Os BDR´s com melhor rentabilidade percentual em 12 meses com as cotações em R$
O BDR da Tesla tem o melhor desempenho em 12 meses até 12 de agosto de 2020 com 821,78% e com as cotações em dólares a valorização é de 557,33%
A Nvidia Corp é a segunda mais rentável com 307,77% com as cotações em reais e 198,75% com as cotações em dólares.
Quinze BDR´s têm valorização superior a 100% com as cotações em reais e somente três com as cotações em dólares.
Na lista temos somente uma empresa que não é dos USA, a Mercado Libre. A empresa da Argentina mostra valorização de 148,07% com as cotações em R$ e 81,74% em com as cotações em dólares.
Todas as rentabilidades são ajustadas por proventos considerando reinvestimento dos valores recebidos na compra de novas ações da empresa.
O S&P 500 na B3
Entre os BDR´s listados na B3 temos 474 papéis da carteira teórica do S&P500 concentrando 97,75% do índice.
O setor de manufatura tem a maior presença com 38,79% do S&P 500.
As empresas com maior valor de mercado
A tabela abaixo traz a lista das 25 empresas listadas com BDR´s com maior valor de mercado no dia 12 de agosto de 2020.
23 empresas são dos USA, uma de Taiwan e uma de Hong Kong.
Somente três empresas não pertencem ao S&P 500: Ali Baba, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd e Tesla Inc.
Quatro empresas têm valor de mercado superior a US$ 1 trilhão: Apple com US$ 1,93 trilhão, Amazon com US$ 1,58 trilhão, Microsoft com US$ 1,58 trilhão e Alphabet (Google) com US$ 1,02 trilhão.
As melhores pagadoras de dividendos nos últimos 5 anos (Dividend Yield – DY)
A tabela abaixo traz as 25 ações melhores pagadoras de dividendos nos últimos 5 anos. O levantamento considera o DY calculado no dia 12 de agosto de 2016 até 2020.
Devemos lembrar que este levantamento considera o DY no mercado dos USA e que não considera eventuais impostos a serem pagos pelos dividendos recebidos no Brasil.
O levantamento considera ainda que a ação tem que ter distribuído algum dividendo nos últimos 5 anos, ação que não distribuiu dividendos em alguma das janelas fica de fora da amostra.
Listamos as ações com melhor mediana nos últimos 5 anos, considerando os dividendos distribuídos e o preço da ação em dólares.
A ação da empresa da Inglaterra Rio Tinto Plc (RIO) apresenta 7,62% na mediana dos cinco anos.
A Centurylink, Inc. dos USA (CTL) tem o segundo melhor resultado com 7,57%.
14 ações têm na mediana dos 5 anos DY superior a 5%.
As restantes onze ações têm DY entre 4,53% e 4,84%.
As empresas com melhor mediana de ROE em 3 anos até dezembro de 2019
Para o levantamento consideramos somente empresas com ROE positivo nos anos de 2017, 2018 e 2019.
O cálculo do ROE é efetuado com o lucro líquido e patrimônio líquido das empresas em dólares.
ROE = Lucro líquido anualizado / ((Patrimônio líquido + Patrimônio líquido ano anterior) /2) * 100
A empresa S&P Global Inc. tem a melhor mediana nos 3 anos da amostra com 292,15%, seguida pela O Reilly Automotive Inc. com 263,13%.
Entre as 25 empresas da lista temos 22 empresas dos USA, uma da Itália (Ferrari) e duas da Irlanda (Seagate Technology Plc e Allegion Plc).
Empresas com crescimento de lucro constante nos últimos cinco anos até dezembro de 2019
A análise considera o último demonstrativo financeiro apresentado pela empresa no último trimestre de cada ano anualizado (12 meses).
Esta metodologia é necessária porque as empresas da amostra listadas nos USA têm fechamento fiscal em muitos casos diferente de dezembro de cada ano. Por exemplo, a Home Depot no mês de dezembro tem os seus resultados a nove meses, já a Sysco na mesma data tem os resultados a seis meses.
Listamos as empresas mais lucrativas no ano de 2019 com crescimento constante nos últimos 5 anos.
A seguradora Unitedhealth Group Inc. com US$ 13,8 bilhões de lucro anualizado em 2019 é a empresa mais lucrativa da amostra, seguida pela Amazon com US$ 11,5 bilhões.
As empresas com maior crescimento de valor de mercado no ano de 2020 até 12 de agosto entre as que têm BDR´s na B3
A Amazon lidera a lista com crescimento de US$ 667,7 bilhões no ano de 2020, no final de 2019 a empresa valia US$ 916,1 bilhões contra US$ 1,58 trilhão em 12 de agosto de 2020.
Nove empresas têm crescimento superior a US$ 100 bilhões no ano de 2020. Seis entre US$ 50 e US$ 100 bilhões e as restantes dez empresas acima de US$ 28 bilhões.
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